Способы оценки рисков

Лемма Маркова и неравенство Чебышева пригодны для употребления при любом количестве наблюдений и любом законе распределения вероятностей. Это является их большим достоинством. Платой за отсутствие жестких ограничений является некоторая неопределенность оценок уровня вероятности, причем при использовании леммы Маркова она значительно больше, чем при применении неравенства Чебышева.

Перечисленные методы количественного анализа решений не соответствуют требованиям обеспечения необходимой в точности и надежности оценок эффективности и степени риска стратегий для производственных систем.

Наиболее точная оценка эффективности и риска может быть получена при известном распределении вероятности случайных параметров внешней среды и производственной системы. Распределение можно получить на основании статистических данных о функционировании производственной системы и состоянии внешней среды в предыдущие временные периоды. Если предприятие не располагает такой статистикой или она недостаточна для надежной оценки параметров распределения исследуемых показателей, то целесообразно использовать метод Монте-Карло [3].

Схема использования метода Монте-Карло в количественном анализе эффективности и рисков включает в себя построение математической модели выходного показателя функционирования системы как функции входных переменных и параметров системы. Основная логика процедуры построения модели заключается в определении включаемых в модель входных и выходных переменных, установлении границ диапазона изменения риск – переменных (факторов риска), в выборе вида закона распределения, которому подчиняются случайные входные переменные, и оценке его числовых характеристик, определении взаимосвязи (функциональной и вероятностной зависимости между переменными).

Математическая модель системы имеет вид:

y = f(x, a), (17)

где y- выходной показатель функционирования системы;

f – функция, устанавливающая связь между выходным показателем и входными переменными через параметры системы;

x = (x1,…,xn) – n-мерный вектор риск – переменных (случайных величин);

a = (a1,…,am) – m-мерный вектор параметров системы (детерминированных величин).

Далее математическая модель пересчитывается при каждом новом имитационном эксперименте, в рамках которого значения случайных переменных выбираются на основе генерации псевдослучайных чисел, подчиненных заданным законам распределения вероятностей. Результаты всех имитационных экспериментов объединяются в выборку и анализируются с помощью статистических методов с целью получения распределения вероятностей выходного показателя и расчета основных показателей (измерителей) риска стратегии. Реализуемый при применении метода Монте-Карло комплексный подход к оценке риска заключается в том, что для аналитика представляется возможным анализировать различные измерители риска: распределение вероятностей, оценки математического ожидания, среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации, вероятности попадания значения выходного показателя в заданный интервал.

Многообразие показателей, посредством которых осуществляется количественная оценка, порождает и многообразие шкал риска являющихся своего рода рекомендациями приемлемости того или иного уровня риска [37]. На основании обобщения результатов исследований многих авторов по проблеме количественной оценки риска ниже приведена эмпирическая шкала риска, которую рекомендуют применять предпринимателям при использовании ими в качестве количественной оценки риска вероятности наступления рискового события.

Это интересно:

Дисконтирование как прием инвестиционного анализа
Если для реализации проекта необходимы большие многолетние вложения и новшество имеет длительный период эксплуатации, оценка эффективности такого проекта требует учета фактора времени, так как ценность одной и той же массы денежных средств в различные периоды времени отлична. Чтобы учесть фактор вр ...

Понятие финансовой устойчивости
Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который на основе использования трудовым коллективом имущества производит и реализует продукцию, выполняет работы, оказывает услуги. Предприятие имеет право заниматься любой хозяйственной деятельностью, не запрещен ...

Анализ качества работы средств электросвязи РУТ за год
Для связи, имеющей инфраструктурный характер, качество приобретает особенно важное значение. Чем быстрее и точнее передана деловая, общественная и личная информация, надежнее работа средств и систем связи, тем выше результат общественного производства, управления, бизнеса и социально-экономических ...